Rolling WFO Standard

Yi-Quant V5
易经卦象量化策略

基于六十四卦状态编码的滚动优化框架，以古典易经体系构建现代量化交易系统

多周期市场状态编码 · 448 种状态组合 · 滚动走步前进优化

策略框架 → 核心逻辑

Core Concept

核心逻辑 — 三维卦象坐标系

不使用传统技术指标，而是以易经卦象构建多维市场状态空间

☱

卦象组合 → 概率偏差

特定卦象组合 + 特定微观动爻 = 可统计的后续价格方向概率偏差

每一组卦象与动爻的配对，都对应一个经验证的价格运动方向概率分布。

⬡

三维坐标系替代传统指标

摒弃 MACD / RSI 等传统指标， 构建以宏观状态、微观状态、动爻信号为三维坐标的市场状态空间。

✕
MACD RSI KDJ BOLL
→ 三维卦象坐标 (X, Y, Z)

Data Architecture

三位一体数据架构

宏观定环境，微观择时机，动爻定触发

X
☰

宏观状态

Upper Trigram — 4H

决定市场大环境与趋势方向，以上卦标识宏观格局

Y
☷

微观状态

Lower Trigram — 1H

捕捉入场时机，以下卦标识微观结构，精确择时

Z
⚊

动爻信号

Moving Line — 7 Types

7 种微观触发信号，定义状态转换的临界条件

宏观 (X) — 4H 上卦
微观 (Y) — 1H 下卦
动爻 (Z)
☲

Strategy Framework

策略框架 — 状态组合与优化

64 卦 × 7 动爻，滚动窗口严格验证

State Space Equation

64 卦象
×
7 动爻
=
448 种状态组合

64 Hexagram State Matrix

🔄 Rolling WFO 滚动优化

训练集 (In-Sample) 累积训练
盲测集 (Out-of-Sample) 3 月错位
保留集 (Holdout) 严格保密

🔒 严格验证协议

Walk-Forward 滚动 窗口推进
3 月 Holdout 最终 3 月
Net Exp ≤ 0 淘汰 铁律执行

Parameters

回测参数

标准化回测配置，确保策略可比性

1000U
初始资金
5×
杠杆倍数
2%
单笔风险
0.1%
交易成本
⚡ 铁律： Net Exp ≤ 0 状态组合立即淘汰，不留幻想

Applicable Assets

适用标的

高流动性永续合约，卦象策略最佳适配

₿
BTC
Bitcoin
Ξ
ETH
Ethereum
◎
SOL
Solana
✕
XRP
Ripple
Ð
DOGE
Dogecoin